怎么给Ptrade量化系统加上止盈止损呢？大家都知道，好的策略除了赚钱，还得保住本钱。今天我们就在这个基础上补一块很关键的拼图，让你的“股票收割机”真正有本事管住风险、守住利润。这次的文章有点长，咱们慢慢看。 先说说前面的代码情况吧。这套策略已经有基本的趋势判断和仓位控制能力了，唯独缺了个核心的保护措施。毕竟你肯定有过那种惨痛经历：买完就跌，因为没设止损被套得死死的；或者涨了没跑，最后把利润全吐回去甚至还亏钱。 那为什么要设止损和止盈？其实就是为了解决这两个让人头痛的问题：把钱输光（止损），或者好不容易赚的钱又没了（止盈）。 具体该怎么做呢？其实步骤也很简单：先把手里所有持有的股票找出来，再一个一个去算收益率。 收益率的算法也不复杂：拿现在的股价减去买进来的成本价，再除以成本价。要是算出来的结果比你预设的止盈比例高，或者比止损比例低，那就赶紧把货全卖光。 接下来咱们把这逻辑加到代码里去。 首先在initialize函数里设两个全局变量：一个是止损比例，一个是止盈比例。然后在handle_data函数里加上检查的逻辑。 怎么拿到持仓的数据呢？其实ptrade传进来的context变量里就有现成的positions这个字典。 因为可能有好几只股票，所以我们要用for循环去遍历。这跟if判断很像，语法最后有个冒号，缩进也要注意对齐。 举个例子，字典就像书页，一页对应一个内容。在程序里我们把它拆成key和value来看。 下面就来看完整的代码吧。 回测效果也挺不错。看上图就能看出来，在这3个月里总体收益和年化收益都很高。而且各个指标跟没加止盈止损之前比都要好了不少。 具体数据是这样的：策略收益是21.22%，最大回撤是7.01%，夏普比率是2.85，年化收益率到了105.03%，胜率是50.0%，盈亏比更是高达172.84%。 好了，今天就聊到这儿。欢迎大家关注我哦！咱们下期再见！